ЦБ введет пониженные коэффициенты риска для хороших заемщиков, чтобы высвободить средства банков для кредитования реального сектора экономики.
Банк России опубликовал подробности анонсированной зимой реформы оценки кредитных рисков, которая должна побудить банки к увеличению кредитования бизнеса. ЦБ собирается понизить коэффициенты риска по кредитам для заемщиков первой и второй категории, что сделает их более выгодными для банков и высвободит капитал.
Теперь оценка кредитного риска по требованиям к корпоративным заемщикам сможет устанавливаться ниже 100% при хорошем уровне кредитоспособности заемщика.
- Например, регулятор введет для заемщиков категорию «инвестиционный класс» с пониженным коэффициентом риска 65% против 100% сейчас. Кредиты с пониженным риском будут забирать у банков меньше капитала и высвобождать средства на новые займы. Правда, такие заемщики должны относиться к I или II категории качества, а их ценные бумаги — торговаться на бирже.
- Пониженный коэффициент риска в 85% планируется установить и для качественных кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ), оцениваемых на индивидуальной основе. Заемщики из сектора МСБ должны будут также относиться к I—II категориям качества и не допускать просрочек по платежам. По требованиям к компаниям МСБ, оцениваемым на портфельной основе и соответствующим указанным критериям, сохранится действующий сейчас пониженный коэффициент в 75%.
Одновременно ЦБ хочет ужесточить регулирование для вложений банков в некотируемые спекулятивные акции. Такие вложения будут взвешиваться с риском 400%. Необеспеченные просроченные кредиты также будут сильнее давить на капитал — для них будет применять коэффициент риска 150%, если резерв был сформирован в размере менее 20%.
Новые подходы к оценке рисков, предположительно, начнут действовать с 1 января 2020 года.
Реклама на РБК www.adv.rbc.ru
Межбанковский рынок
ЦБ вносит и изменения в регулирование рынка межбанковского кредита (МБК). ЦБ разделит банки на три класса — «А» («А*»), «В» и «С» — в зависимости от уровня кредитоспособности и соблюдения ими нормативов достаточности капитала. Коэффициенты риска будут устанавливаться в зависимости от принадлежности банка к той или иной категории.
К краткосрочным требованиям к банкам классов «А» и «В» будут применяться коэффициенты риска 20 и 50% соответственно. По прочим требования к банкам класса «А» («А*») коэффициент будет 40% (30%), к банкам класса «В» — 75%. Банкам, не соблюдающим обязательные нормативы, будет сложнее занять на МБК. Требования к ним будут взвешиваться с коэффициентом риска 150%.
Какой будет эффект
Благодаря изменению подходов к оценке рисков для банков станет более привлекательным финансирование предприятий реального сектора, говорила в интервью Reuters председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Эффект от нововведений будет заметным для банков, заметил директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов в интервью «Российской газете». «В целом по сектору изменения сэкономят банкам несколько процентов капитала», — пояснил он. Это десятки миллиардов рублей.
По данным ЦБ, на 1 мая задолженность российских компаний и индивидуальных предпринимателей перед банками достигала 26,4 трлн руб.
«Это не означает, что мы будем смягчать регулирование, чтобы банки закрывали глаза на риски, но оценка рисков должна быть адекватной, а не механической, банкам должно быть выгодно разбираться с живыми бизнес-проектами» — говорила Набуиллина. По ее словам, подход регулятора снижает коэффициенты риска для широкого круга финансово устойчивых предприятий среднего размера обрабатывающих секторов экономики, которые не имеют рейтингов.
РБК направил запросы в системно-значимые банки.
Подпишитесь на рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.
Источник: rbc.ru
Комментарии: